Банковский кризис в августе 1998 года ярко проиллюстрировал необходимость научно обоснованного управления коммерческими банками (КБ) в интересах поддержания устойчивости российской банковской системы (РБС) и экономики в целом. Одной из главных задач посткризисного периода является создание основ для роста отечественной экономики в будущем. По мнению ряда специалистов, создание таких основ возможно на пути введения государственного регулирования рисков в РБС. Снижение кредитных рисков КБ при кредитовании ими реального сектора экономики не требует крупных реформ. Эта проблема может быть решена, например, разработкой и выполнением целевой федеральной программы, предусматривающей государственное регулирование кредитных рисков в условиях активизации банковского кредитования реального сектора экономики. Это повысило бы как роль российских КБ при инвестировании приоритетных отраслей экономики, так и устойчивость РБС в целом.
Известные в финансовом мире меры контроля капитала определяют максимальный допустимый риск потери в 5% от капитала на заданное время (вероятность - 0, 95). Согласно же требованиям Базельского комитета по банковскому надзору надежность вложений должна составлять 99%. По аналогии с мерой оценки рыночного риска Value-at-Risk (VAR) меру кредитного риска принято называть Credit-at-Risk (CAR).
В российских условиях ЦБ РФ установлен надзор за разумным управлением рисками в КБ. Поэтому ЦБ РФ, руководствуясь требованиями Базельского Комитета по банковскому надзору, определил систему показателей и критериев их оценки для учета принимаемых в КБ рисков. Однако идеальной системы таких показателей и критериев пока не создано, ибо это практически неосуществимо, так как, например, и стоимость активов, и объем обязательств под влиянием различных факторов постоянно изменяются.
С учетом изложенных выше требований некоторые авторы предлагают линейную экстраполяцию кредитных рисков РБС в следующем виде: 1 мес. - 99, 42%, 3 мес. - 98, 28%, 6 мес. - 96, 59%, 9 мес. - 94, 93%, 1 год - 93, 30%. Авторы этой экстраполяции утверждают, что в любых условиях кредитный риск РБС не может быть менее указанных выше значений.

Тем не менее, если КБ располагает достоверными данными о количественных значениях кредитного риска по какому-то инструменту кредитного портфеля, то КБ избегает больших потерь путем определения величины процентной ставки, покрывающей ожидаемые потери по кредиту, а затем приемлемой маржи для кредитного риска, вычисляемую так, чтобы ставка доходности по капиталу, зарезервированному под кредит (Risk-Adjusted Return on Capital, RAROC) удовлетворяла бы запросам КБ. Опыт и мнения многих экспертов говорят о том, что все же реальная сумма кредитных потерь при достоверном бухгалтерском учете и в течение достаточно длительного промежутка времени практически всегда приближается к 8%.